能量潮（On Balance Volume，OBV）指标是由Joe Granville创造的，它以某日为基期，逐日累计每日该期货的成交量。若隔日价格上涨，则基期OBV加上本日成交量为本日OBV。若隔日价格下跌，则基期OBV减去本日成交量为本日OBV： OBV(i+1) = OBV(i) ± Volume 由于OBV仅以当日涨或跌区分计算OBV的累计，不能很好的体现 上期所原先公布的每日结算价是当日成交量的加权平均价，综合了当时每笔交易信息，具备公允权威性，是交易所每日结算所有合约的当日盈亏 那么算术平均价就是这五个价位相加后再除以五，也就是： (3150+3155+3160+3165+3170)/5=3160 但我们能看出这个价位不是很合理的，实际上3150到3155之间是一个成交密集区，因为这个区间占据了当日85%的成交量，所以人们又根据计算算术平均价时每个数值出现的次数 该策略的核心是减少滑价（目标价与实际成交均价的差）。被动型算法交易最成熟，使用也最为广泛，如在国际市场上使用最多的成交量加权平均价格（vwap）、时间加权平均价格（twap）等都属于被动型算法交易。 常见的报价列表只有价格、持仓量、成交量等原始数据，软件中利用这些原始数据做出更有利于我们交易的特色抬头指标，能准确揭示合约在市场的活跃程度和主力资金动向，为投资者选择合约和技术分析提供参考依据。 Python - @datayes2015 - 策略理念：从技术分析角度来讲，价量是最重要的两个指标，同时 momentum/reverse 是最通用也是最经典的分析法，本策略试图将这两者结合起来。策略思路：价量结合
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合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。采用上述方法仍无法确定当日结算价或者计算出的结算价明显不合理的，交易所有权决定当日结算价。 二、最后交易日（交割日）的 交割结算价 时间加权平均价格(twap)策略与vwap策略非常类似不同的是这一方一法并不预测交易期内成交量的分布。twap算法交易把交易期划分为若干时间片以后按每个时间片的长度权重分配该时间段内需完成的交易量该策略其他交易程序与vwap相同。 期货投资理论 1、交易常识 头寸 是一种市场约定，既未进行对冲处理的买或卖期货合约数量。对买进者，称处于多头头寸；对卖出者，称处于空头 中国证券报：上期所完善月度参考价计算方式. 发布日期：2018-01-05. 记者 马爽 自1月1日起，上期所"月度参考价"表格中取消"加权平均价"，仅公布"结算参考价"。 成交额大于10日均值则是选出当日成交额大于成交额10日平均值的股票。 最高价小于10日均值则是选出当日最高价小于最高价的10日均值的股票， 收盘价介于10-20日均值之间，意味着计算出收盘价的10日均线和20日均线，并选出当日收盘价位于该区间的所有股票。 时间加权平均价格(twap)策略与vwap策略非常类似，不同的是，这一方一法并不预测交易期内成交量的分布。twap算法交易把交易期划分为若干时间片以后，按每个时间片的长度权重分配该时间段内需完成的交易量，该策略其他交易程序与vwap相同。 (作者：与牛共舞)
用numpy计算成交量加权平均价格（VWAP），并实现读写文件 308 2017-09-07 VWAP（Volume-Weighted Average Price，成交量加权平均价格）是一个非常重要的经济学量，它代表着金融资产的"平均"价格。某个价格的成交量越高，该价格所占的权重就越大。 来源：中泰策略 市场资金全面观察 金融市场流动性： 货币市场，受逆回购到期及缴税因素的影响，本周资金面边际收紧，考虑到流动性较为充裕，央行持续暂停公开市场操作，货币利率有所回升。债券市场，一级市场，利率债供给持续减少，同业存单发行量小幅改善。 深市收盘价是通过最后三分钟集合竞价的方式产生。收盘集合竞价不能产生收盘价的，以当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)为收盘价。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。 5、成交(收盘价) 即买卖双方的最新一笔成交价。当日收盘时的最后一笔成交价，为当日收盘价。自1996年12月实行涨跌停板制度后，深交所对收盘价作了调整，其计算方法为当日该证券最后一笔交易前3分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。 交加权平均利率较上一交易日下降 12bp；7 天成交量较前一交易日减少近 637 亿元，全天成交近 2870 亿元，加权利率较上一工作日下降 5bp；跨月资金方面，14d全市场全天加权利率较前一交易日利率下跌 2.34bp，较上一交易日成交量增加近 135.18 亿元，全天成交金额 国信策略：成交量显著放大 宽信用势头仍在 逆回购加权平均利率：2 截至3月10日，人民币兑美元汇率中间价报6.72，本月平均6.71,2月平均6.74
用numpy计算成交量加权平均价格（VWAP），并实现读写文件 308 2017-09-07 VWAP（Volume-Weighted Average Price，成交量加权平均价格）是一个非常重要的经济学量，它代表着金融资产的"平均"价格。某个价格的成交量越高，该价格所占的权重就越大。 来源：中泰策略 市场资金全面观察 金融市场流动性： 货币市场，受逆回购到期及缴税因素的影响，本周资金面边际收紧，考虑到流动性较为充裕，央行持续暂停公开市场操作，货币利率有所回升。债券市场，一级市场，利率债供给持续减少，同业存单发行量小幅改善。 深市收盘价是通过最后三分钟集合竞价的方式产生。收盘集合竞价不能产生收盘价的，以当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)为收盘价。当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。 5、成交(收盘价) 即买卖双方的最新一笔成交价。当日收盘时的最后一笔成交价，为当日收盘价。自1996年12月实行涨跌停板制度后，深交所对收盘价作了调整，其计算方法为当日该证券最后一笔交易前3分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。 交加权平均利率较上一交易日下降 12bp；7 天成交量较前一交易日减少近 637 亿元，全天成交近 2870 亿元，加权利率较上一工作日下降 5bp；跨月资金方面，14d全市场全天加权利率较前一交易日利率下跌 2.34bp，较上一交易日成交量增加近 135.18 亿元，全天成交金额 国信策略：成交量显著放大 宽信用势头仍在 逆回购加权平均利率：2 截至3月10日，人民币兑美元汇率中间价报6.72，本月平均6.71,2月平均6.74