专访最佳期权交易奖第二名黄旭东 做期权市场的价值投资者 第十届全国期货实盘交易大赛新设了最佳期权（股指etf期权）交易奖，长江期货的参赛账户"旭日期权"，以接近1.39的累计净值，获得这一奖项的第二名。 主要议题： ·人民币国际化与货币对冲基金 ·量化投资与建模 ·Smart Beta ·ETF ·离岸对冲基金，对冲基金构建与管理 对冲交易系统的成熟和流行是由于二十世纪末机构投资者的加入。机构投资者由于有巨额的交易资金，单边投机对他们来说风险较大，所以多个交易品种的组合成为他们规避交易风险的最佳手段之一。 对冲交易系统的交易者在买入某一个交易品种的同时也会卖出另一个交易品种来规避单边持仓的风险。 该 MetaTrader 平台为交易机器人开发者提供了丰富的功能，可以快速、准确地测试交易思路。阅读这些文章，了解如何测试多币种机器人，以及如何利用 MQL5 云网络 达到优化目的。 建议自动交易系统的开发者，在策略测试器中，先从测试基本面和即时报价算法开始。 豆粕：做多对冲的最佳工具？::全景期货频道 阶段，不少投资者选择不同品种进行对冲交易,而对冲的多头却不约而同地指向了豆粕。 弱势品种
期权交易策略及案例-（三）比例价差做多spy期权波动率 - 【微信公众号原文链接】spy是著名的标普500指数etf，本文介绍的策略其实是针对股指期货期权的，为便于控制交易规模和准确对冲，可以用spy代替股指期货。本文策略来自《麦克米伦谈期权》一书。 波动率具有均值回归性质，当历史波动率和 提供期货对冲策略文档免费下载，摘要:期货对冲策略基本原理——一般情况基本原理——原因探析基差风险基差保值最佳对冲
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题目 b：基金经理的最佳对冲策略问题 基金经理的投资组合中通常包含有大量的股票头寸, 为了维持账户在某个 日期的市场价值稳定性, 防范由于股票价格下跌带来的损失, 基金经理通常会 选择购买个股期权进行风险对冲. 来来，经典策略讲解： 策略实例【入门篇】 策略实例【入门篇】：1.买入持有策略. 万事开头难，这是一个最简单的策略：在回测开始的每一天买入binance交易所的0.2个btc的并且一直持有。 期权交易策略及案例-（一）Delta头寸及对冲的概念 - 期权波动率交易策略大多是Delta中性的，这涉及到对冲操作。本文主要目的是引入一些后面介绍具体策略案例时要用到的概念和术语，这些术语有些并非标准的期权术语。 所谓交易中性策略，通常是指delta中性。 高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。其中，流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略在国外成熟市场上比较流行。高频交易是量化投资领域，金融市场一颗璀璨的明星，是金融 艳羡一天192倍涨幅的期权神话？来新浪理财大学，听老艾讲《期权期指实战视频课》，在交易中抢占先机2月3日，上证指数大跌7.72%，两市超过3000只
走进对冲基金系列之——最"谨慎"的对冲基金策略"芝麻"交易策略——相对价值策略一、当"芝麻"交易策略来敲门很多人形象的将相对价值策略称为市场中的"芝麻"交易策略，芝麻虽小，但聚少成多，持之以恒，最后也会硕果累累。正是由于这种策略独特的魅力，在海外对冲基金各种策略中 "如今，使利润最大化的最佳策略是乘着比特币的东风。" 近期比特币一路上涨，比3月中旬的近期低点翻了一番。 琼斯表示，其基金持有的比特币期货占总资产的比例不大。在比特币不受主流投资者待见的情况下，琼斯是首批拥抱比特币的大型对冲基金经理