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分数布朗运动环境下的期权定价与测度变换_图文_百度文库 由于分数布朗运动既不是半鞅也不是马氏过 程, 经典的随机计算理论不能用来研究股票的价格进程 . L in ( 1995 ) [ 1 ] 和 D ecreu sefond, U stunel ( 1999) 定义了关于分数布朗运动的依路径的 R iem ann 2St ielt jes 积分理论, 但在这 种 随机积分下, Rogers ( 1997 ) [ 3 ] 证明了该市场 wubi-jianti-table.js-糖尿病|肥胖症|UDM佑道医疗减重中心 raw=a工,其,或aa式,戒,芽aaa工aaaa工,恭恭敬敬aaad工期aaan工艺aaay劳苦功高aabt医药卫生aad式,匿aadg工厂aadk匿aadn慝,葚aadw萁aady工矿,落落大方aaet节节胜利aaf苷,甙aafb工地aafd甙aaff苷,蓬蓬勃勃 src.gnu-darwin.org

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