在《ficc 系列研究》的前三篇报告中，我们介绍了时间序列动量、横截面动量和 期限结构三个在我国期货市场上有效的因子以及多品种期货策略中的权重分配方法。在 本篇报告中，我们重点介绍其他在海外市场上有效的因子以及在国内市场上的表现。最 R-Breaker是一种中高频的日内交易策略，这个策略也长期被Future Truth杂志评为最赚钱的策略之一。R-Breaker策略结合了趋势和反转两种交易方式，所以交易机会相对较多，比较适合日内1 到1月22日（50etf的1月合约期权到期日），50etf开盘杀跌，50etf沽1月3.00最高涨至0.0383，随后50etf反弹收涨于3.006，50etf沽1月3.00权利金归零。因此，当天末日期权交易过程中，持有卖出看跌期权躲过末日的危机，而当日追高虚值看跌期权则承受权利金归零的亏损教训。 为了分散交易中的风险，我们可以在量化交易中选择市场中性策略。 我们选择具有基本面相关性的股票对，价格趋势具有趋同和趋离，买多强势的股票，卖空弱势的股票，同时交易，控制股市风险。 案例是石油公司埃克森美
这样的更改将原策略按交叉信号进场升级为了按发散状态进场，这样便实现了我们在策略模型优化中提高交易频次的目的。 优化版kd逆向交易策略的实盘回测 优化版kd逆向交易策略同样被集成纳入了网胜量化交易软件定制版。 免费的自动化策略创建工具. R Trader 终端的专属工具，帮助您创建、运行及测试您的交易策略。您将有机会创建具有简单特性和功能的高效交易算法，帮助您缩减手动交易的时间。使用策略创建工具无需任何编程技能或知识。
在這篇文章中，將以GOOGLE公司的歷史股價資料，示範如何以R軟體來回測驗證 若回測的交易日出現一星二陽K棒組合，則以當日的收盤價進場，出場則是在收盤價 接下來可以分析一星二陽K棒組合交易策略應用在Google股票的歷史績效表現。 2013年11月3日 第6届中国R语言会议（上海）. Page 2. quantstrat包：R中的量化投资之路 策略]. 步骤：. 1、构建指标. 2、构建信号. 3、确定交易规则. 4、生成策略
转一个量化交易策略师的自白 我之前在全球top5券商工作时也主要以CTA研究为主，每天都在不停的进行各种回测和开发。彼时，部门的CTA交易主要集中在股指期货的日内投机上，基本市场上能搜集到的各种书籍和报告我都浏览过。不过，从实际运用的角度来看，不同的技术分析方法，指标类切线类 那么对于中线追涨的情况，我们核心的策略思路就可以转化为，当股价(成交量)向上突破最近20日最高价格(量)时买入，当股价向下突破最近10日最低价格卖出，并以沪深300成分股做为股票交易的标的。 图 6：R-Breaker 策略的累计收益率 股指期货 R-Breaker 中距离参数的设置对交易触发次数和最终收益率有一定影响，为了验证其策略的有效性，把 R-Breaker 的思路移植到距离参 数固定的 Pivot Point 上，测试结果显示收益率 103.6%、最大资产回撤值比例 14.6%、胜 率 40.96% 策略系统：把回测验证后的策略，进行信号的可视化展示，在交易时间实现实时数据刷新，帮助开发者更直观地理解策略信号. 优选系统：从回测已验证的策略中，选出符合一定条件的策略进行模拟交易。 模拟交易系统：运行策略产生策略信号，进行模拟买卖 1.构建交易系统的几个层次-数据基础：R语言中的时间序列对象是一种复合的数据对象，包括一个记录时间序列数据的数据矩阵和一个相关联的表示时间的时间戳向量。这个层次主要涉及的R包有zoo和xts等。关于时间序列对象的基本操作相关资料很多，在此不作讨论。 策略简介 R-Breaker是一种短线日内交易策略，该策略已经在市场上存活了二十年之久，尤其当指数波动较大时，该策略表现越好，根据S&P至2011年底的统计，R-Break也多次名列前十，由于进入榜单的交易系统业绩并不… r在量化投资中的应用交流 博道投资 何晓彬 2014.10.30 1、基于r量化平台方案 2、运用r进行模型开发 3、r建模常见问题处理 1、基于r量化平台方案 多策略量化投资框架 ?
策略概述. 该策略在"滚动"的基础上执行： 对于每一天，股票指数的对数收益的前k天的前k天被用作拟合最佳arima和garch模型的窗口。 组合模型用于对第二天的收益进行预测。 如果预测为负，则在上一个收盘时做空股票，而如果预测为正，则做多。 Alan Turing的最新日记 · · · · · · ( 全部) 基于blotter包的简单模拟—AU1606简单策略模拟 《R语言编程艺术》学习笔记（上） (1人喜欢) 基于blotter包的简单模拟—基于MACD的金叉与死叉买卖策略 (1人喜欢); R量化交易工具篇—blotter包的基本应用 (1人喜欢) 著名的海龟交易法则，包含完整交易策略的所有要素，点击下载：海龟交易法则电子书. 几种典型交易策略介绍. 1、hans123交易策略. 作为期货市场上广为流行的一种突破交易策略，hans123以其简洁的开盘后n根k线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。 配对交易是一种基于数学分析交易策略，其盈利模式是通过两只股票的差价（spread）来获取，因此与很多策略不同，它是一种中性策略，理论上可以做到和大盘走势完全无关，即策略的beta值可以很低。 基本原理 配对交易的基本原理是，两个相似公司的股票，其股价走势虽然在中途会有所偏离，但是 在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust系统使用Range = Max(HH-LC,HC-LL)来描述震荡区间的大小。其中HH是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。 1.2具体原理公式： 解读量化交易中的理论驱动型阿尔法模型数据驱动型策略的优缺点数据驱动型策略一般是指通过使用机器学习算法，数据挖掘技术对选定的数据进行分析来预测未来市场的走向。 相比于理论驱动型策略，数据驱动型策略相对难以理解，并且使用的数据工具也特别