Site title of www.optbbs.com is 期权论坛. IP is 121.42.148.120 on nginx/1.0.15 works with 2688 ms speed. World ranking 761199 altough the site value is $2 832.The charset for this site is gbk.. Web site description for optbbs.com is 期权论坛是由几家证券与期货交易所人士联合建立的期权网站，也是目前最活跃、最专业的期权社区。 vix（波动率指数）是由由芝加哥期权交易所（cboe）创建。这是一个实时市场指数，追踪一篮子标准普尔500指数期权的30天隐含波动率。它也被称为华尔街的"恐惧指标"或"恐惧指数"。较高的vix表明：交易者预计标准普尔500指数将变得更加波动和压力。较低的vix表明：期权交易者预期标准普尔500 一位被称为"50美分"的交易员以50美分的价格购买了做多vix指数的期权，押注走势的反转，据媒体报道，经此一役，为他带来了近4亿美元利润，在短短几周时间里从亏损1.97亿美元摇身一变为盈利1.83亿美元。而站在"50美分"交易员对面的诸多对手盘，则被打爆。 教学目标 本课程旨在教授学员如何熟练使用组合策略来交易指数期权。在达成此目标的过程中，学员们将会深入浅出地学习指数编制，期权交易等一系列知识。 授课方式 此课程采用Zoom网络会议室进行网上直播，每天的课程均会被录像并上传至百度网盘和Google Drive供学员下载。 下表包含此示例中用于计算vix指数的期权。vix指数使用每个期权的买卖报价的中间值。行权价格为 的看涨期权和看跌期权通过取平均得到一个单一值。因此，行权价为1960的临期期权的价格为：(24.25 + 21.30)/2=22.775；下一期期权的价格为(27.30 + 24.90)/2=26.10。 vix指数从推出以来到现在，已经为很多投资者所熟识和运用了。vix 指的是波动性指数，衡量的是标普500未来2个月的所有期权的波动性。具体的算法大家可以参见cboe网站的白皮书。显而易见的，当有越多的人判断未来sp500指数会下跌的时候，就会有更多的人买看跌期权作为保护，这时候期权的波动性
股票期权专栏 | 上海证券交易所 股票期权合约为上交所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金（etf）等标的物的标准化合约。 期权是交易双方关于未来买卖权利 … 解密期权恐慌指数VIX-期货频道-金融界 解密期权恐慌指数VIX, 什么是VIX VIX全名是芝加哥期权交易所波动率指数（CBOE Market Volatility Index）。顾名思义，VIX可用于衡量一个市场的波动性，也就是风险程度。VIX基于期权的隐含波动率编制，在期权交易中，隐含波动率通常代表着对市场未来风险程度的预期，因此VIX往往被看作是领先市场的风 …
期权的隐含波动率与vix之间有什么关系？这是根据标准普尔500期权价格计算的。其他低估者的选择如下不使用。因此，vix跟踪标普500指数的隐含波动率，而不是苹果电脑、埃克森美孚等 1993 年，芝加哥期权期货交易所 开始使用第一支vix，仅仅从s&p100 里选出8只股票来做基础。 10年后，此范围扩大到S&P500。 从而可以获得更大的准确性。 2006年，cboe上市了在交易所历史上最成功的产品---vix 期权。由于vix期权的上市，在不到5年里，vix指数和vix期权每日成交量就突破了10万手。vix拥有着辉煌的诞生之路，凭借着在中长期趋势中优异的表现，各大交易所纷纷推出了相关指数的vix指数。 历史研判：
2019年12月18日 华尔街文摘旨在：为投资者提供全球财经精选，高质量的世界各大央行、投行、著名 经济研究所、著名教授/经济学家的宏观经济分析，投资理财分析，不 是由芝加哥期权交易所【Chicago Board Options Exchange (CBOE)】在1993 年 推出，用以反映S&P 500 指数期货的波动程度测量未来三十天市场预期心理的变化 情形。 您可能会想到VIX—芝加哥期权交易所CBOE波动率指数，即“恐慌指数”。VIX由标普 500指数（SPX）的一篮子短期期权的隐含波动率组成，被广泛视为美国市场的波动 VIX看涨期权是最受欢迎的品种之一，整体VIX期权交易量创360万张合约，也是其日 均交易量的3倍。 CBOE VIX波动率指数被用以衡量标普500指数未来30日的预期年 化 2018年12月27日 VIX 指数是由芝加哥期权交易所【Chicago Board Options Exchange 像学习其他 事情一样，要掌握VIX指数与标普500的关系需要累积一些经验， 对于一般投资者而言美股标普500的波动率指数VIX可能只是用来衡量市场情绪的 指标之一，但是现在西方金融市场里波动 由于期权的特性，本质上是在交易波动率 （隐含波动率）。 普通投资者可以看看学习，但不推荐参加，除非有较强的金融背景 ）.
交易日历看跌期权价差：期货升水，买平值VIX看跌，卖同金额次月同行权价的看跌->期货价格朝现货价格收拢，因为当月看跌gamma更大，所以看跌多头增加的价值>看跌空头减少的价值，当平值到期时，两个看跌期权价值都为0.2009~2011年化收益率15.2%，夏普比1.2 CBOE VIX期货&期权 - 龙听期货论坛 - 期货开户_高手交流_程序化策 …